Trading Strategien Moving Average Crossover

Moving Averages Strategies. By Casey Murphy Senior Analyst Verschiedene Investoren verwenden gleitende Durchschnitte aus verschiedenen Gründen Einige verwenden sie als ihr primäres analytisches Werkzeug, während andere sie einfach als Vertrauensbauer verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt werden wir einige vorstellen Verschiedene Arten von Strategien - die Einbindung in Ihren Trading-Stil ist bis zu Ihnen. Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und ist bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt Die grundlegendste Art von Crossover ist, wenn der Preis für ein Vermögenswert Bewegt sich von einer Seite eines gleitenden Durchschnitts und schließt auf der anderen Preisübergänge werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen in der Dynamik zu identifizieren und können als Grundeintrags - oder Ausstiegsstrategie verwendet werden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Kreuz unter einem gleitenden Durchschnitt sein Signalisieren den Beginn eines Abwärtstrends und würde wahrscheinlich von Händlern als Signal verwendet werden, um bestehende Langpositionen auszuschließen. Umgekehrt kann eine Nähe über einem gleitenden Durchschnitt von unten den Beginn eines neuen Aufwärtstrends vorschlagen. Der zweite Typ der Crossover tritt auf, wenn a Kurzfristige durchschnittliche Kreuze durch einen langfristigen Durchschnitt Dieses Signal wird von den Händlern verwendet, um zu identifizieren, dass das Momentum in eine Richtung verschoben wird und dass eine starke Bewegung wahrscheinlich annähern wird. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige Durchschnitt über dem Langzeit - Langfristiger Durchschnitt, während ein Verkaufssignal durch eine kurzfristige durchschnittliche Überquerung unterhalb eines langfristigen Durchschnitts ausgelöst wird. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, ist dieses Signal sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist. Triple Crossover und das Moving Durchschnittliche Farbband Zusätzliche gleitende Durchschnitte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen. Viele Händler werden die Fünf-, 10- und 20-Tage-Gliederung auf ein Diagramm platzieren und warten, bis der Fünf-Tage-Durchschnitt durch die Andere ist dies in der Regel das primäre Kaufzeichen Warten auf den 10-Tage-Durchschnitt über den 20-Tage-Durchschnitt zu überqueren wird oft als Bestätigung verwendet, eine Taktik, die oft reduziert die Anzahl der falschen Signale Erhöhung der Anzahl der gleitenden Durchschnitte, wie in der Triple gesehen Crossover-Methode, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends zu beurteilen und die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend wird sich fortsetzen. Dies ist die Frage, was passieren würde, wenn Sie fügen Hinzufügen von Durchschnitten Einige Leute argumentieren, dass, wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann 10 oder mehr muss noch besser sein Dies führt uns zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, werden viele gleitende Durchschnitte auf das gleiche Diagramm gelegt und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Trends zu beurteilen Die sich bewegenden Mittelwerte bewegen sich in die gleiche Richtung, der Trend wird stark sein. Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und in die entgegengesetzte Richtung gehen. Die Reaktionsbedingungen auf veränderte Bedingungen entfallen auf die Anzahl der Zeiträume, die in den gleitenden Durchschnitten verwendet werden Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume sind, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen Einer der häufigsten Bänder beginnt mit einem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt und fügt Mittelwerte in 10-tägigen Schritten bis zum letzten Durchschnitt von 200 hinzu Art des Durchschnitts ist gut, um langfristige Trends Umkehrungen zu identifizieren. Filter Ein Filter ist jede Technik, die in der technischen Analyse verwendet wird, um ein Vertrauen über einen bestimmten Handel zu erhöhen. Zum Beispiel können viele Investoren wählen, bis eine Sicherheit über einen gleitenden Durchschnitt kreuzt und Ist mindestens 10 über dem Durchschnitt vor der Auftragsvergabe Dies ist ein Versuch, um sicherzustellen, dass die Crossover gültig ist und die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren Der Nachteil über die Vermeidung von Filtern zu viel ist, dass einige der Verstärkung aufgegeben wird und es könnte Führen zu fühlen, wie Sie das Boot verpasst haben Diese negativen Gefühle werden im Laufe der Zeit abnehmen, da Sie ständig die Kriterien für Ihren Filter anpassen. Es gibt keine festgelegten Regeln oder Sachen, um herauszufinden, wenn Sie es einfach ein zusätzliches Werkzeug, das Ihnen erlaubt, Investieren mit Vertrauen. Moving Average Envelope Eine weitere Strategie, die die Verwendung von gleitenden Durchschnitten beinhaltet, ist als Umschlag bekannt Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Bändern um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt um einen bestimmten Prozentsatz Zum Beispiel in der folgenden Tabelle ist ein 5 Umschlag Platziert um einen 25-tägigen gleitenden Durchschnitt Trader werden diese Bands sehen, um zu sehen, ob sie als starke Bereiche der Unterstützung oder des Widerstands fungieren Beachten Sie, wie die Bewegung oft die Richtung nach der Annäherung an eine der Ebenen umkehrt. Ein Preis über die Band hinaus kann eine Periode der Erschöpfung signalisieren , Und Händler werden für eine Umkehrung in Richtung der Mitte Durchschnitt zu sehen. Moving Durchschnitt Crossovers. Moving durchschnittliche Übergänge sind eine gemeinsame Art und Weise Trader können Moving Averages verwenden Ein Crossover tritt auf, wenn ein schneller Moving Average iea kürzere Periode Moving Average kreuzt entweder über ein langsamer Moving Average iea Längere Periode Moving Average, die als eine bullish Crossover oder unterhalb der als bärische Crossover betrachtet wird. Das Diagramm unten der SP Depository Receipts Exchange Traded Fund SPY zeigt die 50-Tage-Simple Moving Average und die 200-Tage-Simple Moving Average dieser Moving Average Paar wird oft von großen Finanzinstituten als eine lange Reichweite Indikator der Marktrichtung angesehen. Hinweis, wie die langfristige 200-Tage-Simple Moving Average ist in einem Aufwärtstrend ist dies oft als ein Signal, dass der Markt ist ziemlich stark interpretiert Ein Händler könnte Erwägen den Kauf, wenn die kürzere 50-Tage-SMA über die 200-Tage-SMA kreuzt und im Gegenteil, ein Händler könnte in Erwägung ziehen zu verkaufen, wenn die 50-Tage-SMA kreuzt unterhalb der 200-Tage-SMA. In der Grafik oben der SP 500, beide Potenzielle Kaufsignale wäre äußerst rentabel gewesen, aber das eine potenzielle Verkaufssignal hätte einen kleinen Verlust verursacht. Denken Sie daran, dass der 50-tägige, 200-tägige Simple Moving Average Crossover eine sehr langfristige Strategie ist. Für die Händler, die Wollen mehr Bestätigung, wenn sie Moving Average Crossovers verwenden, die 3 Simple Moving Average Crossover-Technik verwendet werden könnte Ein Beispiel hierfür ist in der Tabelle unten von Wal-Mart WMT Stock gezeigt. Die 3 Simple Moving Average Methode könnte wie folgt interpretiert werden Erste Crossover der schnellsten SMA in der obigen Beispiel, die 10-Tage-SMA über die nächste schnellste SMA 20-Tage-SMA fungiert als Warnung, dass die Preise könnten umgekehrt Trend aber in der Regel ein Händler würde nicht eine tatsächliche Kauf oder Verkauf Bestellung dann Danach könnte der zweite Crossover des schnellsten SMA 10-Tage und der langsamste SMA 50-Tage einen Händler zum Kauf oder Verkauf auslösen. Es gibt zahlreiche Varianten und Methoden zur Verwendung der 3 Simple Moving Average Crossover-Methode, einige sind unten aufgeführt . Ein konservativerer Ansatz könnte sein, bis der mittlere SMA 20-Tag über die langsamer SMA 50-Tage überquert, aber das ist im Grunde eine zwei SMA-Crossover-Technik, nicht eine drei SMA-Technik. Ein Händler könnte eine Geld-Management-Technik des Kaufens betrachten Eine halbe Größe, wenn die schnelle SMA über die nächste schnellste SMA kreuzt und dann die andere Hälfte betritt, wenn die schnelle SMA über die langsamere SMA kreuzt. Anstatt von Hälften, kaufen oder verkaufen ein Drittel einer Position, wenn die schnelle SMA über die nächste geht Schnellste SMA, ein weiteres Drittel, wenn die schnelle SMA über die langsame SMA kreuzt und das letzte Drittel, wenn die zweitschnellste SMA über die langsame SMA übergeht. Moving Average Crossover-Technik, die 8 Moving Averages exponentiell nutzt, ist die Moving Average Exponential Ribbon Indicator siehe Exponential Ribbon. Moving Durchschnittliche Crossover sind oft gesehen Werkzeuge von Händlern In der Tat Crossovers sind oft in den beliebtesten technischen Indikatoren enthalten, einschließlich der Moving Average Convergence Divergence MACD Indikator sehen MACD Andere gleitende Durchschnitte verdienen eine sorgfältige Prüfung in einem Handelsplan. Die Informationen oben ist für Informationen Und Unterhaltungszwecke nur und stellt keine Handelsberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Option, Zukunft, Ware oder Forex Produkt Vergangene Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Leistung Trading ist inhärent riskant ist nicht haftbar für besondere Oder Folgeschäden, die sich aus der Nutzung oder der Unfähigkeit zu bedienen, die Materialien und Informationen, die auf dieser Website zur Verfügung gestellt werden, sehen Sie den vollständigen Haftungsausschluss. Arthur Hill auf Moving Average Crossovers. Arthur Hill auf Moving Average Crossovers. Eine beliebte Verwendung für bewegte Durchschnitte ist zu entwickeln Einfache Handelssysteme, die auf gleitenden durchschnittlichen Überkreuzungen basieren Ein Handelssystem, das zwei gleitende Durchschnitte verwendet, würde ein Kaufsignal geben, wenn der kürzere schnellere gleitende Durchschnitt über dem längeren langsameren gleitenden Durchschnitt vorrückt. Ein Verkaufssignal würde gegeben werden, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt Die Geschwindigkeit der Systeme und die Anzahl der erzeugten Signale hängt von der Länge der gleitenden Mittelwerte ab. Kürzere gleitende Durchschnittssysteme werden schneller, erzeugen mehr Signale und sind für den frühen Einstieg nervig. Allerdings werden sie auch mehr falsche Signale als Systeme mit längerem erzeugen Bewegen von Mittelwerten. Für Inter-Tel INTL wurde ein 30 100 exponentieller gleitender Durchschnittsübergang verwendet, um Signale zu erzeugen Wenn sich die 30-Tage-EMA über die 100-Tage-EMA bewegt, ist ein Kaufsignal in Kraft Wenn die 30-Tage-EMA unter die 100 sinkt - Tag EMA, ein Verkaufssignal ist in Kraft Eine Handlung der 30 100 Differenz ist unterhalb der Preisliste unter Verwendung des Prozentsatz-Preis-Oszillators PPO auf 30,100,1 gesetzt. Wenn das Differential positiv ist, ist die 30-Tage-EMA größer als die 100-Tage-EMA Wenn es negativ ist, ist die 30-Tage-EMA kleiner als die 100-Tage-EMA. Mit allen Trendfolgesystemen funktionieren die Signale gut, wenn die Aktie einen starken Trend entwickelt, aber bei der Bestandsaufnahme unwirksam ist In einer Handelsspanne Einige gute Einstiegspunkte für Long-Positionen wurden in Sept. 97, Mar-98 und Jul-99 gefangen. Allerdings hätte eine Ausstiegsstrategie, die auf dem gleitenden durchschnittlichen Crossover basiert, einige dieser Gewinne zurückgegeben. Das System wäre für den angegebenen Zeitraum rentabel gewesen. Im Beispiel für 3Com COMS wurde ein 20 60 EMA Crossover-System verwendet, um Kauf - und Verkaufssignale zu generieren. Das Grundstück unter dem Preis ist das 20 60 EMA-Differential, das in Prozent angezeigt wird Und angezeigt mit dem Prozentsatz Preis Oszillator PPO gesetzt auf 20,60,1 Die dünnen blauen Linien knapp oberhalb und unter Null die Mittellinie stellen die Kauf und verkaufen Trigger Punkte Mit Null als Crossover-Punkt für die Kauf-und Verkaufssignale generiert zu viele falsche Signale Daher wurde das Kaufsignal direkt über die Nulllinie bei 2 gesetzt und das Verkaufssignal wurde knapp unter der Nulllinie bei -2 gesetzt. Wenn die 20-Tage-EMA mehr als 2 über der 60-Tage-EMA ist, ist ein Kaufsignal in Kraft Wenn die 20-Tage-EMA mehr als 2 unterhalb der 60-Tage-EMA ist, ist ein Verkaufssignal in Kraft. Es gab ein paar gute Signale, aber auch eine Anzahl von Peitschen Obwohl viel von den genauen Ein - und Ausstiegspunkten abhängen würde, Ich glaube, dass ein Gewinn mit diesem System gemacht werden könnte, aber nicht ein großer Gewinn und vermutlich nicht genug, um das Risiko zu rechtfertigen. Die Aktie konnte keinen Trend halten und enge Stop-Verluste hätten erforderlich sein, um Gewinne zu sperren. Ein nachlaufender Stopp oder Die Verwendung der parabolischen SAR könnte dazu beigetragen haben, die Gewinne zu sperren. Moving durchschnittliche Crossover-Systeme können wirksam sein, aber sollte in Verbindung mit anderen Aspekten der technischen Analyse Muster, Leuchter, Impuls, Volumen, und so weiter verwendet werden Während es einfach ist, ein zu finden System, das in der Vergangenheit gut funktioniert hat, gibt es keine Garantie, dass es in der Zukunft funktionieren wird.